Sí que la hay, al menos a mí me sale un aviso azul del mismo color de las noticias justo debajo de las mismas diciendo que tengo un mensaje privado de tal persona titulado como sea. Te dejo una foto de cómo lo veo yo:
Pero para verlo así tienes que entrar en tu perfil y marcar una de estas opciones: La de rojo para verlo como la foto de arriba y la de azul para recibir un correo. Aunque puedes marcar las dos a la vez para que te avise por correo y te salga el aviso también.
Dime si te va bien. En este foro te puedes enviar privados a ti misma para comprobar que todo funciona. Es lo que he hecho yo para hacer las fotos